Intentá deshabilitar el Quiet Boot, este oculta la info de arranque durante la secuencia POST, (apenas arranca la maquina). Una vez deshabilitado deberías poder ver cuales son las teclas para el menú de booteo, normalmente es F8 , pulsando esa tecla te da las opciones para que selecciones que dispositivo querés que sea el que utiliza de principal al cargar el sistema operativo.
Otra cosa que noté es que en Boot Override tenes seleccionado como principal el EFI Shell, fijate si no te deja seleccionar primero el Windows Boot Mannager
Para que te des una idea:
EFI Shell:
Windows Boot Mannager
Mas allá de toda esta info, es muy raro que la máquina se apague sola y mas si es como decís, que el disco que agregaste no tiene nada, lo mas lógico sería que al detectar que el disco nuevo no tiene sistema te tire un mensaje del tipo ´´Boot failure, insert disk and press enter´´ pero no que se apague sola, me late a que hay un problema de energía. También se aplica a lo que comenta
Lorelot.
Cuando el equipo se apaga solo, es por que levanta temperatura o por que hay un problema de energía.
Pero como él comenta que solo lo hace cuando está con la batería y no cuando está conectada la la red eléctrica. En su caso descarto problema de temperatura y mas seguro es un problema de batería.